Il corso fornisce competenze teoriche e applicative per l’analisi statistica delle serie storiche, con particolare attenzione alla scomposizione delle componenti di trend e stagionalità, ai modelli stazionari ARMA, alla metodologia Box-Jenkins, alla previsione, alla valutazione dell’accuratezza previsiva e ai modelli ARCH e GARCH, anche attraverso l’utilizzo del software statistico R.
- Docente: Pierdomenico Duttilo